Metoda Monte Carlo w procesie inwestycyjnym

W książce przedstawiono teoretyczne jak i praktyczne zagadnienia związane z zastosowaniem metody Monte Carlo w procesie inwestycyjnym. Zaprezentowano przy-kłady zastosowań symulacji Monte Carlo w procesach inwestycyjnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Wśród prezentowanych przykładów zastosowania symulacji Monte Carlo można znaleźć zagadnienia dotyczące sprawozdań finansowych, zdyskontowanych przepływów pieniężnych, problemów decyzyjnych, notowań instrumen-tów finansowych oraz ich zmienności, instrumentów pochodnych zarówno stosowanych w inwestycjach rzeczowych jak i finansowych.

W książce położono główny nacisk na zastosowanie praktyczne symulacji Monte Carlo w aplikacji Excel. Przedstawiono zastosowania funkcji generatora liczb losowych, funkcję rozkładu prawdopodobieństwa do wygenerowania symulowanych wartości oraz podsta-wowe statystyki opisowe umożliwiające ocenę przeprowadzonej symulacji.

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób niemających doświadczenia związanego z zastosowaniem symulacji Monte Carlo w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. Treści zawarte w książce mogą stanowić tematykę wykładów, a ćwiczenia mogą być przydatne podczas zajęć komputerowych biorcami mogą być osoby chcące samodzielnie poznać zasady pracy i narzędzia aplikacji, a także studenci uczęszczający na zajęcia z grafiki inżynierskiej i systemów CAD.

Pliki do pobrania (folder z przykładami w formacie zip)